تقریبا هر فعالیت تجاری مستلزم ریسک است. ریسک نشانگر شرایط یا رویدادهایی است که می تواند منجر به زیان شود. متناسب با احتمال وقوع این رویداد و میزان خسارتی است که می تواند ایجاد کند.
شرایط پیشرفته زندگی انسان با افزایش مداوم مقدار اطلاعات، افزایش دشواری روابط هم در سیستم اجتماعی و هم با محیط مشخص می شود. در عین حال، فرآیندهای جهانی شدن، توسعه علمی و فناوری شتاب می گیرد و مصرف منابع طبیعی در حال رشد است. این بدان معنی است که هر چه بیشتر علل بر ماهیت و جهت کار انسان تأثیر می گذارد و غیرقابل پیش بینی بودن این تأثیر افزایش می یابد. در نتیجه، سطح عدم قطعیت توسعه به طور مداوم در حال رشد است، پیش بینی شاخص ها، تدوین اهداف و اجرای فعالیت ها برای دستیابی به آنها روز به روز دشوارتر می شود. همه اینها به این معنی است که باید به مسائل تحقیقاتی ریسک توجه ویژه ای شود.
مفهوم ریسک
دکترین ریسک مبنای تئوری توسعه و فعالیت سیستم های مختلف است. به دلایل زیادیپیش‌بینی کاملاً دقیق نتایج و وضعیت‌ها غیرممکن می‌شود. این بدان معناست که همیشه امکان سناریوهای مختلف وجود دارد که در واقع منبع خطر هستند.
بر اساس تعمیم فرمول های مختلف، می توان تعریف زیر را ارائه داد: ریسک عدم اطمینان در روند دستیابی به هدف، احتمال ضرر، عدم دستیابی به برنامه های برنامه ریزی شده است.
به معنای گسترده، عدم قطعیت در همه زمینه ها ذاتی است، حتی اگر آنها به طور خاص بر فعالیت های انسانی تأثیر نگذارند. اما بر اساس تعاریف می توان دریافت که مقوله ریسک نه تنها با سیر احتمالی رویدادها، بلکه با رابطه ارزش فرد با واقعیت نیز مرتبط است. در این مورد، ما نه تنها در مورد عدم اطمینان، بلکه در مورد ضررهای احتمالی نیز صحبت می کنیم، زیرا در صورتی که نتیجه ضمنی مربوط به منافع او نباشد، شخص نگران امکان این یا آن عمل نیست. بنابراین، از نظر غلبه ارزش های مالی، ریسک عمدتاً به عنوان یکی از ویژگی های روابط صنعتی و اجتماعی-مالی تلقی می شود. در این رابطه معمولاً از مفهوم ریسک مالی استفاده می شود.
علل خطر
سه گروه اصلی دلیل وجود دارد:
- ناقص بودن و عدم قطعیت اطلاعات در مورد محیط خارجی و داخلی (عامل زمان نقش مهمی ایفا می کند: هرچه راه حل دیرتر محاسبه شود، فرصت های بیشتری برای رویدادهای غیرمنتظره مختلف بیشتر می شود، در نتیجه خطر بیشتر می شود).
- توانایی محدود برای دریافت و پردازش اطلاعات توسط شخص مسئول دریافتتصمیمات در سیستم مدیریت به عنوان یک کل؛
- تأثیر تصادفی یا هدفمند نیروهای خارجی و اشیاء محیطی که مانع از دستیابی به وظایف می شود.
در پایان، مهم نیست که چه فعالیت مالی کم و بیش تحت تأثیر ریسک قرار می گیرد. در اقتصاد مدرن، به طور فزاینده ای تشخیص داده می شود که فرآیند مدیریت فعالیت ها اساساً یک فرآیند مدیریت ریسک است و انتخاب راه حل شامل یافتن سطح منطقی از آنها است.
عدم قطعیت
مفهوم ریسک بر اساس مفهوم عدم قطعیت است. این به عنوان فقدان یا کمبود اطلاعات در مورد یک پدیده، فرآیند درک می شود.
تفاوت بین عدم قطعیت و ریسک در اقتصاد این است که در حالت اول، احتمال نتیجه یک تصمیم را نمی توان تعیین کرد. در حالت دوم، احتمال سناریوی آینده کاملاً امکان پذیر است.
ریسک در اقتصاد
مدرک تحصیلی او در اقتصاد احتمال پیامدهای منفی ناشی از تعامل عناصری مانند: است.
- عدم اطمینان در دستیابی به اهداف نهایی؛
- احتمال نتیجه؛
- احتمال انحراف از هدف مورد نظر؛
- احتمال ضرر از گزینه انتخابی.
هر یک از این عناصر می توانند به صورت جداگانه و در ترکیب با سایرین ظاهر شوند.
ویژگی های اصلی ریسک اقتصادی در اقتصاد به شرح زیر است:
- جنجال به عنوان نوعی فعالیت. از یک طرف، وجود داردجهت گیری ریسک برای دستیابی به نتایج به روش های نوآورانه، از سوی دیگر منجر به مهار روندهای پیش رونده و بروز هزینه ها می شود.
- جایگزینی به عنوان توانایی انتخاب بین گزینه های مختلف پیش بینی درک می شود.
- عدم قطعیت به عنوان عدم ابهام و ناآگاهی از اطلاعات قابل اعتماد درک می شود.
یک موضوع ریسک در اقتصاد یک سیستم اقتصادی است که عملکرد آن ناشناخته است.
موضوع ریسک یک شخص حقیقی یا حقوقی است که اجازه تصمیم گیری در مورد یک شی را دارد.
نشانه های ریسک در اقتصاد مجموعه ای از ویژگی های زیر است:
- بیان پولی زیان و اندازه گیری کمی آنها؛
- نامطلوب بودن ضرر؛
- غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه سناریو؛
- احتمال سناریوهای منفی.
گونه اصلی
انواع ریسک در اقتصاد گروه هایی هستند که می توان با توجه به معیارهای خسارت از نظر پولی ایجاد کرد.
جدول طبقه بندی اصلی آنها را در اقتصاد بر اساس معیارها نشان می دهد.
| امضا | طبقه بندی | زیر طبقه بندی | ویژگی ها |
| سازه | املاک | از دست دادن دارایی | |
| تولید | ریسک،مربوط به معرفی فناوری های جدید | ||
| خرید | مشکلات محصول | ||
|
ریسک های مالی در اقتصاد |
دریافت خسارت مالی | ||
| قیمت | تغییر قیمت | ||
| اعتبار | خطر ناتوانی وام گیرنده در پرداخت | ||
| ارز | تغییر نرخ ارز | ||
| ریسک نقدینگی | ریسک فروش یک دارایی مالی | ||
| ریسک پرداخت بدهی | خطر سختی بدهی | ||
| عملیاتی | مربوط به کمک | ||
| تورمی | تغییر در اقتصاد کلان در کشور | ||
| نشانه ای از نتیجه احتمالی | ریسک خالص | احتمال باخت و صفر رفتن | |
| ریسک سوداگرانه | می توانید نتایج مثبت و منفی دریافت کنید | ||
| براساس علت اصلی وقوع | طبیعی-طبیعی | خطرات،مربوط به نیروهای طبیعت | |
| اکولوژیک | عواقب آلودگی محیط زیست | ||
| سیاسی | مربوط به تغییرات اوضاع سیاسی کشور | ||
| حمل و نقل | مربوط به حمل و نقل | ||
| تجاری | پیوند به نتایج تجارت |
اقتصاد دیجیتال و مفهوم ریسک
توسعه اقتصاد دیجیتال باعث ایجاد برخی مشکلات مرتبط با تهدیدات آنلاین شده است. افزایش جرایم سایبری همراه با نشت اطلاعات آسیب قابل توجهی ایجاد می کند، به این معنی که تولیدکنندگان باید برای مقابله با این خطرات سرمایه گذاری زیادی در امنیت اطلاعات انجام دهند.
متخصصان میزان آسیب ناشی از خطرات اقتصاد دیجیتال را تنها از یک حادثه مرتبط با امنیت اطلاعات، از 1.6 میلیون روبل (برای بخش شرکت های کوچک و متوسط) تا 11 میلیون روبل برآورد می کنند. (برای شرکت های بزرگ روسی). اقتصاد ملی با کمبود متخصصان امنیت سایبری دست و پنجه نرم می کند که دولت باید آنها را به دست گیرد.
ضررهای قابل توجه در کسب و کار در چند سال گذشته با گسترش نرم افزارهای جاسوسی مرتبط است که به رایانه نفوذ کرده و داده های مهم را رمزگذاری می کند.برخی از تهدیدها و خطرات ناشی از اقتصاد دیجیتال بر توسعه بازار کار تأثیر می گذارد و با چالش اخراج های بزرگ مرتبط است. اتوماسیون گسترده فعالیت‌های صنعتی، همراه با استانداردسازی عملیات‌های اصلی، می‌تواند با موفقیت جایگزین کار انسان با ربات شود. در حال حاضر، ربات ها تعدادی از مشکلات فنی را در یک بانک پس انداز حل می کنند، به عنوان مثال، تصمیم به صدور وام به افراد.
ویژگی ریسک ها در مطالعه اقتصاد ملی
ریسک های اقتصاد ملی کلان اقتصادی هستند. آنها می توانند شامل انواعی باشند که توسط بخش اصلی جمعیت کشور احساس می شود.
از جمله آنها عبارتند از:
- توقف نظام اقتصاد کلان؛
- شکل گیری عدم تناسب در صنایع؛
- تغییرات منفی در اقتصاد ملی؛
- خطرهای فرآیند جهانی شدن.
در بحران کنونی، اقدامات دولت روسیه برای حفظ فعالیت مالی در این ایالت بسیار ضروری است.
تغییرات در حال رخ دادن در اقتصاد فدراسیون روسیه در مرحله کنونی، بالاترین زمینه ریسک را برای هر کار مالی ایجاد می کند.
بحران کنونی در اقتصاد جهانی همه عرصه‌های زندگی جامعه و کشور روسیه را در برگرفته است که باعث پیدایش و افزایش ریسک‌های مختلف از جمله در سطح کلان شده است. آنها بر بهره وری واحدهای تجاری و سطح توسعه اقتصاد و بخش اجتماعی تأثیر می گذارندکشورها به طور کلی.
خطرهای مشخصه اقتصاد ملی روسیه امروز:
- کمبود بودجه و کندی در فرآیندهای سرمایه گذاری؛
- پرواز پایتخت؛
- کاهش وام؛
- بخش بانکداری.
روشهای ارزیابی ریسک
مدیران می توانند از طریق مدیریت ریسک مناسب بر ایجاد ارزش برای صاحبان مشاغل تأثیر بگذارند. وظیفه اصلی تعیین اینکه کدام نوع از آنها برای شرکت سودآورتر خواهد بود. مفاهیم مدیریت ریسک به طور نسبی تغییر می کند. این امر به ویژه در مورد شرکت هایی که در بازارهای کشورهای مختلف فعالیت می کنند صادق است. روش هایی که اغلب در ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار می گرفتند تا همین اواخر با تحلیل اقتصادی و مالی عمل می کردند. با این حال، انحراف از مقادیر مورد انتظار به طور فزاینده ای برای اندازه گیری آنها استفاده می شود. محبوب ترین روش های ارزیابی ریسک در اقتصاد امروز:
- تجزیه و تحلیل واریانس عملکرد؛
- انحراف قیمت؛
- سطح امنیت - بر اساس محاسبه احتمال کاهش نرخ بازده به زیر سطح مورد انتظار؛
- تحلیل سطح آرزو بر اساس محاسبه احتمال دستیابی به نرخ بازده مورد انتظار است؛
- ارزش در معرض خطر معیاری است که براساس آن ارزش بازار یک دارایی یا سبد دارایی ها می تواند تحت مفروضات خاصی، در زمان مشخص و با احتمال معین کاهش یابد.
محاسبه VAR
ارزش ریسک (VaR) رایج ترین روش اندازه گیری ریسک است. VaR گستردهمورد استفاده بانک ها، شرکت های بیمه و مشاغل مرتبط با تجارت بین المللی. این روش به شما امکان می دهد ریسک را در یک لحظه خاص اندازه گیری کنید و هنگام تصمیم گیری اطلاعات مربوطه را ارائه می دهد. VaR اندازه گیری است که در طول توسعه اندازه گیری ریسک در JP Morgan در اوایل دهه 1990 ایجاد شد. این شامل اندازه گیری ریسک ها در تمام بخش های سازمان و تبدیل آنها به یک ارزش بود. این اندازه گیری بر اساس تجزیه و تحلیل انحرافات درآمدی از این ابزارهای مالی و وابستگی آنها بود. از زمان انتشار RiskMetrics توسط JP Morgan، VaR به یک معیار پرکاربرد در مدیریت ریسک تبدیل شده است، نه تنها در موسسات مالی. اصطلاح ارزش در معرض خطر می تواند به معنای زیر باشد:
- حداکثر مقدار وجوهی که یک شرکت می تواند در یک مقطع زمانی معین با احتمال معین از دست بدهد؛
- مجموعه ای از رویه های آماری و ریاضی برای محاسبه میزان ریسک؛
- مجموعه رویه‌های مورد استفاده برای ارزیابی یکپارچه خطر؛
- VaR به عنوان یک ابزار اندازه گیری برای مدیریت ریسک.
علی رغم دقت نسبتاً بالای این روش، محدودیت آن این است که از داده های رویدادهای گذشته برای تخمین رویدادهای آینده استفاده می کند. با این فرض، حرکات بزرگ بازار (مانند تغییرات قیمت) می‌تواند منجر به زیان بسیار بزرگ‌تر از آنچه که VaR نشان می‌دهد، شود.
روش تحلیل ریسک در اقتصاد
از جمله مولفه های اصلی آنها در اقتصاد عبارتند از:
- توضیح کار، شی یا فرآیند و تعریفدامنه تحلیل.
- شناسایی خطر مهمترین مرحله است.
- ارزیابی - تعیین، مطابق با یک استاندارد پذیرفته شده، سطح خطر مربوط به احتمال مورد انتظار و شدت عواقب یک تهدید.
در میان روشهای اصلی تجزیه و تحلیل عبارتند از:
- القایی - با شناسایی تهدیدها و پیش بینی خطرات مرتبط با آنها شروع می شود؛
- قیاسی - تعیین علل تهدیدات.
بیشتر آنالیزها با استفاده از روشهای القایی انجام می‌شوند.
آنها را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
- تحلیل ایمنی شغلی - برای شناسایی تهدیدهای مرتبط با وظایف انجام شده در محل کار استفاده می شود.
- تجزیه و تحلیل "چه می شود اگر…" - با استفاده از روش طوفان فکری، اعضای تیم یک شی، فرآیند یا موقعیت را تجزیه و تحلیل می کنند، به سوالاتی که با کلمات "چه اتفاقی می افتد" پاسخ می دهند و بنابراین تداخل احتمالی و پیامدهای آن را پیش بینی می کنند.
- روش تحلیل اولیه تهدید به شما امکان می دهد قبل از هر چیز فهرستی از خطرات را که قبلاً شناخته شده اند تهیه کنید. علاوه بر این، به منظور شناسایی هر چه بیشتر تهدیدات جدید، کار یک شی یا فرآیند و محیط آن تجزیه و تحلیل می شود.
- تجزیه و تحلیل با استفاده از چک لیست ها - آنها مجموعه ای از سؤالات در مورد ویژگی های سیستم شیء انسانی-فنی هستند. آنها را می توان بر اساس الزامات مقررات قابل اجرا توسعه داد، و در عین حال، مشکلات خاص یک مرکز یا فرآیند را می توان در نظر گرفت.
- روش HAZOP - شامل یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک استانحرافات احتمالی از روند برنامه ریزی شده فرآیند. هر یک از این انحرافات می تواند تهدیدی برای ایمنی، کیفیت محصول یا محیط زیست باشد.
- روش FMEA - برای تجزیه و تحلیل خطرات مرتبط با وسایل فنی استفاده می شود. شی تجزیه و تحلیل شده به عناصر تقسیم می شود، هر یک از آنها به طور جداگانه تجزیه و تحلیل می شود.
روش های قیاسی با گزینه های زیر نشان داده می شوند:
- روش درخت خطا برای تعیین توالی یا ترکیبی از عوامل و شرایطی که باعث ایجاد تهدید می شوند استفاده می شود. آنها را می توان به روش های دیگری که در بالا ذکر شد شناسایی کرد. هر یک از این تهدیدها در تحلیل رویداد پیک انجام شده با این روش قرار دارند که باید علل آن مشخص شود. درخت خطا یک نمایش گرافیکی از ترکیبات منطقی رویدادها است که می تواند به یک رویداد اوج خاص منجر شود.
- روش درخت رویداد - قوانین تجزیه و تحلیل مشابه هستند. جهت متفاوت است - با شناسایی علل احتمالی (عوامل تهدید) شروع می شود و منجر به تعریف پیامدهای ناشی از تهدید می شود.
نتیجه گیری
ریسک در اقتصاد احتمال معینی از دست دادن یا از دست دادن سود است، برخلاف نتیجه مورد انتظار. ویژگی اصلی آن: خطر و شکست.
یک موقعیت خطر زمانی به وجود می آید که سه شرایط همزمان شوند:
- احتمال عدم قطعیت؛
- انتخاب گزینه های پیش بینی؛
- فرصتی برای ارزیابی آینده منتخبگزینه یا جایگزین.
اقتصاد بازار و ریسک اکنون مفاهیمی نزدیک به هم هستند. روندهای بازار امروز ارتباط نزدیکی با وضعیت عدم اطمینان دارد که به نوبه خود مستلزم ریسک است.
بازار یک محیط مالی است که در آن همکاری خریداران و فروشندگان نسبتا کند است. برای گرفتن و فروش محصولات و خدمات، اپراتورها به تنهایی تصمیمات خرید و فروش، تعیین قیمت ها، حجم خرید، انواع تراکنش ها و غیره را می گیرند. آزادی مالی باید بهایی پرداخت. آزادی اقتصادی برابر شرکت کنندگان در بازار باعث ایجاد ریسک اقتصادی می شود.
