متوسط درآمد یک کازینو معمولی فقط از نظر اندازه با سودآوری معاملات در وال استریت قابل مقایسه است. افراد باهوش مدت‌هاست که متوجه شده‌اند که همیشه نمی‌توانید به شانس خود تکیه کنید و شروع به استفاده از روش‌های آماری برای اطمینان از ثبات سود خود کرده‌اند.
کازینو مبالغ هنگفتی دریافت می کند زیرا "احتمال" یا به عبارت دیگر، انتظار ریاضی از بازی، در کنار خانه قمار است. و صرف نظر از اینکه در کدام بازی شرکت کنید، دیر یا زود کازینو برنده خواهد شد. سود کازینو حتی سریعتر رشد می کند اگر مجموعه بازی ها شامل بازی هایی باشد که در زمان نسبتاً کوتاهی به پایان می رسند - رولت، کرپ یا چندین کارت.
من فکر می کنم که هر معامله گر برای موفقیت در کارش باید سه کار مهم را حل کند:
1. برای اطمینان از اینکه تعداد تراکنش های موفق از اشتباهات و محاسبات نادرست اجتناب ناپذیر بیشتر است.
2. سیستم معاملاتی خود را به گونه ای تنظیم کنید که فرصت کسب درآمد تا حد امکان فراهم شود.
3. برای دستیابی به یک نتیجه مثبت پایدار از عملیات خود.
و ما اینجا هستیم،برای معامله گران شاغل، انتظارات ریاضی می تواند کمک خوبی باشد. این عبارت در نظریه احتمال یکی از کلیدی ترین ها است. با آن، می توانید یک تخمین متوسط از مقداری تصادفی ارائه دهید. انتظارات ریاضی از یک متغیر تصادفی مشابه مرکز ثقل است، اگر همه احتمالات ممکن را به صورت نقاطی با جرم های مختلف تصور کنیم.
با توجه به استراتژی معاملاتی، برای ارزیابی اثربخشی آن، انتظار ریاضی سود (یا زیان) اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. این پارامتر به عنوان مجموع محصولات سطوح معین سود و زیان و احتمال وقوع آنها تعریف می شود. به عنوان مثال، استراتژی تجاری توسعه یافته فرض می کند که 37٪ از کل عملیات سود به همراه خواهد داشت و بقیه - 63٪ - بی سود خواهند بود. در عین حال، متوسط درآمد حاصل از یک تراکنش موفق 7 دلار و میانگین ضرر آن 1.4 دلار خواهد بود. بیایید انتظارات ریاضی معامله را با استفاده از سیستم زیر محاسبه کنیم:
MO=0.37 x 7 + (0.63 x (1-، 4))=2.59 - 0.882=1.708
این عدد به چه معناست؟ می گوید با رعایت قوانین این سیستم به طور متوسط از هر تراکنش بسته 1.708 دلار دریافت می کنیم.
از آنجایی که امتیاز کارایی حاصل بزرگتر از صفر است، چنین سیستمی را می توان برای کار واقعی استفاده کرد. اگر در نتیجه محاسبات، انتظارات ریاضی منفی باشد، این نشان دهنده ضرر متوسط است و چنین معاملاتی منجر به خرابی خواهد شد.
میزان سود در هر معامله می تواندهمچنین به صورت یک مقدار نسبی در قالب % بیان شود. به عنوان مثال:
- درصد درآمد در هر معامله - 5%؛
- درصد عملیات تجاری موفق - 62%؛
- درصد ضرر در هر معامله - 3%؛
- درصد معاملات ناموفق - 38%؛
در این حالت، مقدار مورد انتظار خواهد بود (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1.96%. یعنی میانگین معامله 1.96% به ارمغان خواهد آورد.
امکان توسعه سیستمی وجود دارد که علیرغم غلبه معاملات بازنده، نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد، زیرا MO>0 آن است.
با این حال، انتظار به تنهایی کافی نیست. اگر سیستم سیگنال های معاملاتی بسیار کمی بدهد، کسب درآمد دشوار است. در این صورت سودآوری آن با سود بانکی قابل مقایسه خواهد بود. بگذارید هر عملیات به طور متوسط فقط 0.5 دلار به همراه داشته باشد، اما اگر سیستم 1000 تراکنش در سال را فرض کند چه؟ این مبلغ در مدت نسبتاً کوتاهی مبلغ بسیار جدی خواهد بود. منطقاً از این نتیجه می‌شود که یکی دیگر از ویژگی‌های بارز یک سیستم معاملاتی خوب را می‌توان یک دوره نگهداری کوتاه در نظر گرفت.
اگر می‌خواهید عمیق‌تر در ریاضیات تصادفی کاوش کنید، تا بفهمید انتظارات ریاضی شرطی، فاصله اطمینان و سایر ابزارهای جالب چیست، توصیه می‌کنیم کتاب «آمار برای یک معامله‌گر» (نوشته S بولاشف). چه کسی می داند، شاید هرج و مرج حرکات ارز پس از خواندن کتاب به نظر شما بالاترین شکل سفارش باشد…
